O Grupo Lerosa possui uma forte preocupação com os riscos envolvidos nas suas operações. Para tanto, um dos seus profissionais é responsável pelo estabelecimento das métricas de risco e monitoramento de tais métricas no decorrer das operações. Este profissional possui autonomia para submeter ao Comitê Executivo da empresa uma sugestão de redução ou até mesmo saída de uma posição que por ventura esteja incorrendo em um risco excessivo. A equipe de gestão dispõe de um sistema de risco, eficaz e confiável para auxiliar na execução de tais controles.

Risco de Mercado

O risco de mercado é monitorado através de duas metodologias, descritas abaixo. Para realizar tais controles de maneira dinâmica e eficiente a equipe de gestão conta com um sistema focado na gestão de risco de mercado.

- Value At Risk (VaR), metodologia utilizada para mensurar as potenciais perdas dos fundos e carteiras baseando-se na volatilidade e perdas históricas decorrentes de flutuações dos preços, taxas de juros e outros fatores de risco dos fundos e;
- Stress Testing, teste baseado na reprecificação das estratégias dos fundos e carteiras frente a cenários pessimistas e de alto stress potencial.

Risco de Liquidez

É realizado um controle das posições detidas por cada frente e o nível de liquidez de cada posição, garantindo com isso que a carteira sempre disponha de recursos líquidos para cumprir com os resgates e principalmente, provendo transparência quanto aos percentuais da carteira que eventualmente não estejam com liquidez imediata. Limites máximos de exposição para ativos ilíquidos são determinados semanalmente e monitorados pela equipe no decorrer das operações.

Risco de Crédito

A gestora do grupo não deterá mais de 50% dos seus portfólios em títulos de renda fixa emitidos por instituições que não o governo federal (títulos públicos). Caso seja desenvolvido algum fundo com perfil diferente do estabelecido estará explícito em seu nome e estabelecido alerta devido aos investidores. O acompanhamento do risco de crédito é realizado por meio de análise criteriosa da capacidade de pagamento das empresas emissoras.

Risco Operacional

O Grupo Lerosa buscará minimizar eventuais riscos operacionais estabelecendo um rigoroso processo de cumprimento aos horários e procedimentos operacionais estabelecidos pelos seus parceiros.

Risco Legal

O Grupo Lerosa possui uma rigorosa estrutura de Compliance, que busca continuamente adequar as operações do Grupo às regulamentações em vigor, aplicáveis às suas linhas de negócio.